标准初始保证金模型 (SIMM) 计算

产品描述

SIMM 框架基于一阶 Greeks,比其它方法(如预期的历史 VaR)更易于计算处理。 Maxeler 的 SIMM 计算产品由 Xilinx Alveo U200 提供支持,可提供业经验证的风险分析基础架构。SIMM 产品自然分为敏感性计算,以及风险权重与聚合的应用。Maxeler 风险分析库提供在 CPU 和 Xilinx U200 加速卡上计算 Greeks 的框架。初始保证金要求可以直接从以 FpML 格式提供的交易组合中计算,也可以通过提供外部模型的敏感性值(例如,要对冲的负债风险)间接计算。


主要特性与优势

  • 在交易前,针对实时结果进行 10-50 倍复杂风险计算的性能优势
  • 针对给定的交易自动选择具有最大抵消风险的交易对方,以满足最低的保证金要求
  • 确定组合压缩的交易
  • 评估“假设”交易以及针对保证金影响的对冲策略

本地解决方案

  • Alveo U200

支持的工作负载

  • Financial Computing