概述

对于金融分析来说,洞察时间是预测风险、为客户做出明智商业决策和提供差异化金融服务的关键,这些金融服务有助于您在竞争中脱颖而出。Xilinx 平台提供高适应性、高灵活性以及急需的计算能力,可显著缩短您的洞察时间。

Vitis™ 定量金融库提供优化功能,为金融工作负载(如期权定价、建模、交易、评估和风险管理等)构建加速计算解决方案。

该库旨在为应用、软件及硬件开发人员提供 3 个层次的抽象和灵活性。库 API 是预先编译的加速器,可直接在主机应用中调用。库内核和原语可作为独立的加速器编译,也可结合其它 Vitis 加速库 (如数学、统计学、线性代数)及 Xilinx 合作伙伴库,加速您的自定义端到端处理流水线。

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Vitis 定量金融 API (L3) 可在您的 C、C++ 或 Python 主机应用中直接调用,非常适合针对 Xilinx 能够为定量金融工作负载带来的性能优势快速进行原型设计和评估。使用这些预先构建的加速器,不需要预先具备硬件设计经验,也不需要学习曲线。应用实例包括定价模型,如赫斯顿有限差分和蒙特卡洛布莱克斯科尔斯欧美模型等,而且该列表还在不断扩增。


性能基准

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  • CPU:2 Intel Xeon CPU E5-2690 v4 (3.20GHz)、每个处理器 8 个内核,而且每个内核 2 个线程。
  • Xilinx:Vitis 定量金融库 v1.0 在 1 Alveo U250 运行
  • 冷运行:定价引擎在响应请求时启动。
  • 热运行:定价引擎已经运行,分配了足够的内存来处理请求
      
Monte Carlo 欧洲期权定价
   冷运行 热运行
QuantLib 20.155ms 20.155ms
Vitis 定量金融库 0.053ms 0.01325ms
加速 380 倍 1521 倍
Monte Carlo 美国期权定价
   冷运行 热运行
QuantLib 1038.105ms 1038.105 ms
Vitis 定量金融库 5.87ms 1.96ms
加速 176 倍 529 倍
入门