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标准初始保证金模型 (SIMM) 计算

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产品描述

SIMM 框架基于一阶 greeks,比其它方法(如预期的历史 VaR)更易于计算处理。Maxeler 的 SIMM 计算产品由 Xilinx Alveo U200 提供支持,可提供业经验证的风险分析基础架构。SIMM 产品自然分为敏感性计算,以及风险权重与聚合的应用。Maxeler 风险分析库提供在 CPU 和 Xilinx U200 加速卡上计算 greeks 的框架。初始保证金要求可以直接从以 FpML 格式提供的交易组合中计算,也可以通过提供外部模型的敏感性值(例如,要对冲的负债风险)间接计算。


主要特性与优势

  • 潜在的用例包括:
    • 针对给定的交易自动选择具有最大抵消风险的交易对方,以满足最低的保证金要求
    • 确定组合压缩的交易
    • 评估“假设”交易以及针对保证金影响的对冲策略
  • 在交易前,针对实时结果进行 10-50 倍复杂风险计算的性能优势

提供加速器卡支持

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